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風險評估
偵探思考謎題
答對率:82%
在金融的世界裡,信用評等機構扮演著非常重要的角色。
現在,假設你是一著名信用評等機構的精算師。請你觀察以下這份投資組合及說明。
組合中包含a,b,c,d,e,f,g,h,i,j這十種產品,每種產品的虧損可能性皆為1/2。
因此,得到本組合全部虧損的機率為1/1024,風險小於千分之一,是相當安全的組合。
你應該認同這個結論嗎?為什麼?
ButtersStotch
2015-08-12提供
來源:我
看答案
顯然不該。
解析
我要編輯
作者:
ButtersStotch
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歷史版本
本文中沒有提到這十種產品的關聯性,因此上述以十種產品皆完全不相關為基礎所得的數據〈1/1024〉很可能不成立。試想,若是這十種產品的關聯性是這樣:若a虧損則b虧損、若b虧損則c虧損──以此類推,則此組合全部虧損的機率為1/2,是原數據的512倍!事實上,這也是造成2008次貸危機的禍首之一──過度樂觀的信用評價使得民眾低估自己手上房地產組合的危險性,進而導致泡沫化。
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